Обычно это папки C:\WINDOWS или C:WINDOWS\system32.
Найдите в этих папках файлы с расширением .scr, скопируйте в эту-же папку файлы заставок с расширением .scr
Заставки с расширением .exe никуда копировать не требуется.

Нажмите install (По умолчанию путь для установки - C:\Windows\Resources\Themes. Если у вас система на другом диске – исправьте диск C на тот, что у вас.
Нажмите на пустом месте Вашего рабочего стола правой кнопкой мыши, затем выберите в раскрывшемся меню «Свойства (Properties)». Откройте вкладку «Заставки». В соответствующем списке выберите эту заставку xp и нажмите кнопку «Применить» (Apply), затем «OK».